各交易商、交易所授权服务机构：

　　为有效控制交易风险，确保交易的有序运行，维护交易商的切身利益。交易所拟定对现有《天津渤海商品交易所现货交易风险控制管理办法》中涉及涨(跌)幅限制制度的规定进行修订，修订后的内容参见附件，具体执行标准以各商品现货电子交易合同规定的内容为准。现面向广大交易商和授权服务机构征求意见和建议，公开征求意见时间为2015年7月1日至2015年7月7日，请用电话、传真或电子邮件等方式反馈意见。

　　电话：022-24466819

　　传真：022-24466870

　　邮箱：jyjsb@boce.cn

　　特此公告。

　　天津渤海商品交易所股份有限公司

　　2015年7月1日

　　附件：

　　1、删除原《天津渤海商品交易所现货交易风险控制管理办法》中第十九条的规定。

　　2、将原《天津渤海商品交易所现货交易风险控制管理办法》中第九条到第十八条的规定修订为：

　　第九条

　　交易所实行现货交易(BEST交易)品种价格涨(跌)幅限制制度，由交易所制定各现货交易(BEST交易)品种的每日最大价格波动幅度。

　　第十条 交易所可以根据市场情况调整各现货交易(BEST交易)品种价格涨(跌)最大幅度。

　　第十一条 交易所现货交易(BEST交易)品种正常的价格涨(跌)最大幅度为上一交易日结算价的±5%。

　　第十二条

　　当某一交易品种以达到当日最大涨(跌)幅度的价格申报时，成交匹配原则实行“转让优先、时间优先”的原则。

　　第十三条

　　涨(跌)限幅报价是指某一交易品种在某一交易日收市前5分钟内出现只有达到当日最大涨幅价位的买入申报或达到当日最大跌幅价位的卖出申报，没有卖出或买入申报或者一有卖出或买入申报就成交，但仍未打开当日最大涨(跌)幅价位的情况。

　　第十四条

　　当某一交易品种在某一交易日(该交易日记为第N个交易日)出现涨(跌)限幅报价的情况，则第N+1个交易日该交易品种的价格涨(跌)最大幅度调整为上一交易日结算价的±4%。

　　第十五条

　　若第N+1个交易日未出现与第N个交易日同方向涨(跌)限幅报价的情况，则第N+2个交易日价格涨(跌)最大幅度恢复为上一交易日结算价的±5%。

　　第十六条

　　若某一交易品种在第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨(跌)限幅报价的情况，则第N+2个交易日该交易品种的价格涨(跌)最大幅度调整为上一交易日结算价的±3%。

　　第十七条

　　若第N+2个交易日未出现与第N+1个交易日同方向涨(跌)限幅报价的情况，则第N+3个交易日价格涨(跌)最大幅度恢复为上一交易日结算价的±5%。

　　第十八条

　　若第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨(跌)限幅报价的情况(即连续三天达到同方向涨(跌)最大幅度)，则在第N+2个交易日收市后，交易所将按有关规定对该交易品种采取风险化解措施。若风险化解，则第N+3个交易日该交易品种的价格涨(跌)最大幅度恢复为上一交易日结算价的±5%;若风险仍未化解，则该交易品种第N+3个交易日暂停交易一天，交易所将对该交易品种执行强制减少订货量措施。